Dai mercati decentralizzati alle criptovalute, tre giorni di seminario alla Normale di Pisa
In che modo la tecnologia blockchain, e la infrastruttura di mercato derivante, potrà plasmare il nostro futuro finanziario ed economico? Un gruppo internazionale di esperti del mondo accademico e industriale proverà a rispondere a questa domanda nel seminario DeFi & Crypto organizzato a Pisa dal gruppo di matematica finanziaria della Scuola Normale Superiore di Pisa, dal lunedì 26 a mercoledì 28 gennaio.
Al centro delle giornate di studio ci sarà il mondo dei mercati finanziari decentralizzati (DeFi), della tecnologia blockchain e delle criptovalute, il cui giro di affari è in forte crescita anche in Italia. Da oltre quindici anni, infatti, la tecnologia blockchain permette di effettuare operazioni come prendere in prestito o prestare denaro, scambiare valute, guadagnare interessi, assicurarsi contro rischi senza l’intermediazione di banche, assicurazioni, broker, il tutto attraverso regole di esecuzione codificate e verificabili. Una tendenza sempre più estesa anche grazie all’utilizzo di criptovalute e che è oggetto di numerosi studi di matematica applicata alla finanza.
Oltre a discussioni su policy, tecnologia e forze di mercato che plasmano l’ecosistema della tecnologia blockchain e dei mercati decentralizzati, il workshop metterà in luce argomenti come market maker automatizzati, fornitura di liquidità e MEV (Maximal Extractable Value); modellazione del rischio e fragilità sistemica nella DeFi; microstruttura degli exchange centralizzati e decentralizzati; determinazione dei prezzi e volatilità; governance dei token, asset digitali; stablecoin e sistemi di pagamento emergenti; modellazione basata su agenti, econofisica ed effetti di rete in sistemi crittografici complessi.
Interverranno Alessandro Balata (Fasanara Capital), Andrea Barbon (University of St. Gallen), Andrea Canidio (CoW Protocol), Fayçal Drissi (Oxford-Man Institute for Quantitative Finance), Sebastian Jaimungal (University of Toronto- Oxford-Man Institute for Quantitative Finance), Laura Emilia Maria Ricci (Università di Pisa), Christof Ferreira Torres (University of Lisbon), Michele Treccani (Algorand Foundation) e Antonio Russo (che partecipa in qualità di esperto e non in rappresentanza di Consob).
Organizza il workshop il gruppo di ricerca guidato dal professor Fabrizio Lillo, ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie della Scuola Normale Superiore.
Fonte: Scuola Normale Superiore